Ingénieur d'études et de développement pour le compte de Key Consulting chez Natixis

Les modèles mathématiques pour les automates de trading doivent être testés dans un environnement de backtest avant de passer en production. Pour ce faire, l’équipe Quant, en charge de la définition de ces modèles, devait disposer d’outils simples et performants, et de données fiables.

• Interface simple d'accès aux données historiques RTCE en C++/Python dans un contexte de très grosse volumétrie (plus de 20 To) (120 j/h)
  • Proposition d'architecture
  • Spécification
  • Développement et maintenance
  • Mise en place d'outils d'analyse automatique de données pour assurer le monitoring quotidien de nouvelles données
• Framework de backtest de stratégie pour les automates de trading
  • Maintenance évolutive
  • Proposition d'une architecture modulaire et évolutive pour faciliter le développement de nouveaux automates de trading
• Optimisation de l'archivage des données de marchés temps réel
• Qualification de données historiques « tick by tick » de Thomson-Reuters

Environnement :

• Matériel : Windows, Linux
• Langage : C, C++, Python, Tcl, SVN
• Logiciel : RTCE (Reuters)
• Base de données : MySQL, Berkeely DB, ODBC
• CORBA : Ice

Compétences :

• Backtest
• Gestion de projet
• Optimisation
• Méthodologie UML